삼일회계법인 실사 바탕으로 기준가격 평가라임자산운용(라임)이 환매를 중단한 사모펀드에서 회수할 수 있는 돈이 절반에 그치는 것으로 나타났다.

라임은 14일 보도자료를 내고 “기준가격 조정 결과 이달 18일 기준 평가금액은 ‘플루토 FI D-1호’(이하 플루토)가 -46%, ‘테티스 2호’(테티스)는 -17%로 예상된다”고 밝혔다. 이어 “‘라임 AI스타 1.5Y 1호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 2호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 3호’ 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다”고 설명했다.

라임은 세 펀드의 전액 손실에 대해 “총수익스와프(TRS)를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라며 “증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다”고 말했다.

전체 펀드 중 56% 손실처리, 일부 투자자는 원금 모두 날릴수도라임이 환매를 중단한 전체 1조 6700억원 중 9373억원 상당이 손실처리된 것으로 나타났다. 전체 규모의 56.1%가 손실처리된 것이다. 특히 남은 금액 중에서도 라임과 TRS 계약을 맺은 증권사들이 대출금을 선순위로 회수해 가면 일반 투자자들이 돌려받을 돈은 더 줄어들 것으로 보인다.

TRS는 증권사가 증거금을 담보로 자산운용사에 돈을 빌려주는 대가로 수수료를 받는 계약이다. 일종의 대출로, 펀드 자산을 처분할 때 일반 투자자보다 증권사가 먼저 자금을 돌려받는다. 일부 투자자들은 원금을 모두 날릴 것으로 보인다.

앞서 라임이 환매를 중단한 펀드의 회계 실사를 맡은 삼일회계법인은 예상 원금 회수율 범위를 각각 50%, 60% 수준으로 제시한 보고서를 라임 측에 전달했다. 라임은 이를 바탕으로 지난 10일 집합투자재산평가위원회를 열어 기준가격을 평가했다.



홍인기 기자 ikik@seoul.co.kr