한은과 시중은행 공동검사…환헤지 파생상품 판매실태 점검

외화대출 관련 건전성 감독도 강화키로

최근 외환시장에 변동성이 커지면서 금융당국이 외환 관련 상품 건전성 감독 강화에 나섰다.

5일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난주부터 일부 시중은행을 상대로 현장 검사에 나서 ‘목표수익 조기상환 선물환’(TRF)을 수출기업에 필요 이상으로 판매한 일이 없는지를 점검하고 있다.

한국은행의 요청에 따라 일부 시중은행을 상대로 한은과 공동검사에 나선 가운데 금감원이 별도로 최근 리스크가 부각된 통화파생상품 들여다보기로 한 것이다.

TRF란 원/달러 환율 하락 시 발생할 수 있는 환손실 위험을 회피하기 위한 환헤지 파생상품이다.

수출기업은 통상 원/달러 환율이 오를 때 원화 환산 이익이 늘고 떨어질 때 원화 환산 이익이 줄어드는 데 이런 불확실성을 줄이려는 게 가입 목적이다.

금감원은 수출기업이 실수요에 맞게 TRF에 가입한 경우에는 큰 문제가 없지만 실수요를 넘어 투기성으로 가입액을 늘린 경우(오버헤지)에는 환변동 위험에 크게 노출될 수 있다고 보고 있다.

금감원 관계자는 “최근 외환시장 변동성이 급격히 커지면서 외환파생상품과 관련해 피해를 보는 기업이 발생할 수 있다고 보고 관련 내용을 점검하고 있다”고 말했다.

외환시장이 크게 출렁이다 보니 국내 기업을 상대로 한 외화대출 관련 건전성 감독도 강화키로 했다.

금감원은 은행 등 외환업무를 담당하는 금융기관에 ‘외화대출 취급관련 유의사항’ 공문을 보내 외화대출 취급 시 기업에 환율변동 위험 관련 고지를 강화하고 환변동 위험 헤지상품을 적절히 안내하라고 통보했다.

달러화 또는 엔화 표시로 대출을 할 경우 향후 원화 가치가 떨어지면 돈을 빌린 기업은 이자와 더불어 환손실 부담을 추가로 져야 하는 위험이 있기 때문이다.

특히 국내 경기회복이 지연되면서 외화대출 연체율이 늘어날 우려가 있다며 건전성 관리에 만전을 기해달라고 당부했다.

금감원 관계자는 “최근 환율 변동폭이 워낙 커지면서 기업 등 금융소비자 측면에서 피해가 발생하는 일을 최소화하도록 점검을 강화하고 있다”고 말했다.

원/달러 환율은 올해 들어 변동성이 크게 확대한 상황이다.

지난달 초 달러당 1,230원대(종가 기준)까지 올랐던 원/달러 환율은 국제금융시장의 위험회피 심리 완화로 지난달 말 1,140원대 초반으로 떨어지는 등 한 달 새 100원 가까이 하락했다.

한편 한은은 금감원 검사와는 별개로 은행권의 건전성 관리 현황을 집중해 점검하는 것으로 전해졌다.

한은 관계자는 “대출을 포함해 수신 현황 등 여러 금융 관련 잠재 리스크를 살펴보고 있다”고 말했다.

연합뉴스