금감원, CEO 성과보상체계도

금융당국이 은행 유동성 감독에 질적 기준을 도입할 방침이다. 금융위기 뒤 이뤄지고 있는 국제적인 흐름에 발맞추는 것으로 기계적인 감독만으로는 위기 때 적절히 대응할 수 없다는 판단에 따른 것이다.

26일 금융당국에 따르면 다음달까지 은행에 대한 ‘유동성 리스크 관리 기준’이 만들어진다. 이 기준은 은행들이 위기 시 어떻게 유동성 문제를 해결할 것인지 구체적 관리 방안을 마련할 것을 요구한다. 유동성 관리 목표, 내부통제체제, 유동성 상황에 대한 상시 확인 시스템 등이 들어 있어야 한다. 자금 조달원과 조달 자금의 장·단기 만기도 적절히 분산하는 한편 통화별로도 다양한 조달원을 마련해 둬야 한다.

지금까지는 원화 유동성 비율이나 예대율(예금 대비 대출 비중) 등 단순한 잣대로만 유동성 문제를 판단했지만 앞으로는 실질적으로 어떻게 자금을 구해 어떤 방식으로 유통시키는지 따져보겠다는 것이다.

금융감독원 관계자는 “금융회사별로 이런 시스템이 전혀 없는 것은 아니지만 금융위기를 계기로 표준화된 매뉴얼을 만들어두자는 취지”라면서 “이렇게 하면 평시에는 일시적 쏠림보다 예측가능한 경영을 도모할 수 있고 위기 때는 책임의 범위와 한도를 설정하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.

금융회사의 과도한 단기 실적주의를 막기 위해 최고경영자 등에 대한 성과보상체계 표준도 만들 예정이다. 지난해 금융위기가 정체를 파악하기 어려운 파생상품에 기인한 것이라는 점을 감안, 파생상품을 종합적으로 관리할 수 있는 시스템도 마련키로 했다. 시장에 정확한 정보를 주기 위해 신용평가회사에 대한 감독도 강화한다.

은행 건전성 기준으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 대신 기본자본(Tier1)비율이나 단순자기자본비율(TCE)이 적용될 가능성도 제기되고 있다.

이는 국제적 기준이라 국제사회 움직임을 지켜볼 필요가 있다. 금감원 관계자는 “전반적으로 좀 더 엄격해지는 방향으로 논의가 이뤄지고 있는 것은 맞지만 각 나라의 제도상 차이 때문에 구체적으로 어떻게 조정될지는 아직 확실치 않다.”고 말했다.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr