선진 금융기법을 선보이는 것으로 알려진 외국계 은행들이 지난 한해 국내시장의 금리·환율 전망을 잘못 예측해 막대한 파생상품 투자손실을 본것으로 나타났다.이에 따라 국내은행의 총자산순이익률(ROA·자산을 순이익으로 나눈 값으로 수치가 높을수록 자산운용이 효율적이었음을 의미함)이 최초로 외국계 은행을 앞질렀다.

6일 금융감독원이 밝힌 지난해 외국은행 국내지점 경영분석결과에 따르면 12월 결산 국내진출 35개은행 56개지점은 지난해 파생금융상품 투자결과 5306억원에 달하는 손실을 본것으로 나타났다.

금융감독원 관계자는 “외국계 은행들은 지난해 환율·금리의 지속적 상승을 점쳤다가 환율과 금리가 뜻밖에 급속히 떨어지자 통화스왑,이자율스왑 거래에서 막대한 손실을 봤다.”고 분석했다.

2001년 파생상품에 투자해 1042억원을 벌어들였던 CSFB(크레디 스위스 퍼스트 보스톤)는 지난해 2910억원 손실로 전환하며 관련분야 손실 1위를 기록했다.그 여파로 순손익도 607억원 흑자에서 494억원 적자로 돌아섰다.UBS(유니온 뱅크 오브 스위스),JPMC(JP모건 체이스 뱅크)도 파생상품 관련손익이 각각 1002억원,279억원 적자로 돌아섰다.HSBC(홍콩샹하이 뱅크),씨티뱅크는 -617억원,-119억원으로 2년연속 파생상품 관련 적자를 나타냈다. 이에 따라 외국계 은행들의 순이익도 지난해(5542억원)보다 48.3% 급감한 2856억원으로 2년연속 감소했다.ROA는 지난해보다 0.57%포인트 급감한 0.51%를 기록,최초로 국내은행 ROA(0.60%)를 밑돌았다.

35개 외은지점 가운데 흑자은행은 28개로 지난해보다 5개 줄었다.씨티(967억원),도이치(478억원),HSBC(445억원),SCB(280억원),JPMC(271억원) 등 상위 5개사의 순이익 규모가 전체의 85.2%를 점유,2001년(50.6%)보다 편중도가 더욱 심해졌다.

금감원 관계자는 “외국은행들은 과거 모은행에서 돈을 빌려 국내지점에 넣어만 둬도 금리 격차로 이익을 남겼지만 국내에도 저금리 기조가 정착되면서 이같은 이익 창출기회가 사라졌다.”면서 “가계대출 시장 경쟁도 심화되는 등 외국은행들의 영업환경이 크게 악화됐음을 보여준다.”고 말했다.



손정숙기자 jssohn@