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환율 폭등에 ‘CDS프리미엄’ 최고점 돌파… 치솟는 금융위기 공포

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입력 :ㅣ 수정 : 2022-09-29 18:12 금융 섹션 목록 확대 축소 인쇄

美 고강도 긴축 여파에 달러 강세
엔·파운드 등 4대 준기축통화 흔들
韓 CDS프리미엄 55.23bp로 껑충
英중앙은행, 긴급 장기 국채매입
中 위안화·유로화 가치 연일 급락
바이든 “동맹국 금융시장 주시”

원달러 환율 1500원까지 뚫나  원달러 환율이 급등세를 이어 가는 가운데 29일 영종도 인천국제공항 2터미널 내 우리은행 환전 창구에서 실제 거래되는 미국 달러 가격이 1500원을 넘어선 모습. 이날 원달러 환율은 전날보다 1원 내린 1438.9원에 거래를 마쳤다. 연합뉴스
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▲ 원달러 환율 1500원까지 뚫나
원달러 환율이 급등세를 이어 가는 가운데 29일 영종도 인천국제공항 2터미널 내 우리은행 환전 창구에서 실제 거래되는 미국 달러 가격이 1500원을 넘어선 모습. 이날 원달러 환율은 전날보다 1원 내린 1438.9원에 거래를 마쳤다.
연합뉴스

미국 연방준비제도이사회(연준)의 급격한 금리인상에 원달러 환율이 급등하면서 우리나라의 대외신인도를 보여 주는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 올해 들어 최고점을 찍었다. 미국의 고강도 긴축 여파에 따른 달러화 강세 현상으로 일본(엔)·유로존(유로)·영국(파운드)·중국(위안) 등 4대 준(準)기축통화마저 크게 흔들리면서 글로벌 금융위기 공포가 치솟고 있다.

국제금융시장에 따르면 뉴욕시장에서 지난 28일(현지시간) 거래된 5년물 한국 CDS 프리미엄은 55.23bp(bp=0.01%)로 직전 최고치인 지난 7월 6일의 55.15bp를 넘어섰다. CDS는 채권 부도 시 거래 상대방에게서 원금을 받을 수 있는 파생상품이다. 즉 한국 정부의 외국환평형기금채권(외평채) 부도 우려가 높으면 보험료 성격인 CDS 프리미엄이 올라간다.

2008년 글로벌 금융위기 당시 최고점(650bp)과 비교하면 당장 위험 수준은 아니지만 금융위기에 대한 시장의 공포감은 무시하기 힘들다. 연준이 올해 말까지 1.25% 포인트의 추가 금리인상을 예고한 가운데, 달러에 이어 안정적인 4대 통화 가치마저 급락하고 있다.
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영국 정부의 감세 정책으로 파운드화 가치가 역대 최저 수준으로 급락하자 영국 중앙은행인 잉글랜드은행은 다음주 개시 예정이던 양적긴축(QT)을 다음달 말로 연기하고, 무려 650억 파운드(약 101조원)를 투입해 다음달 14일까지 장기국채를 매입하기로 했다. 이날 10년물 국채금리는 전날보다 49bp 하락한 4.01%를 기록했고, 달러 대비 파운드화 가치는 전날 1.073달러에서 1.089달러로 오르며 안도의 한숨을 쉬었지만 인플레이션을 악화시킬 대규모 감세카드로 바닥난 영국 정부의 신뢰 문제가 완전히 해결된 건 아니라는 평가다. 여기에 중국 위안달러 환율도 28일 장중 7.246위안으로 2008년 이후 최고치를 기록했다. 파이낸셜타임스(FT)는 위안달러 환율이 7.5위안까지 오를 수 있다고 관측했다.

달러 대비 유로화 가치는 지난 20일 재차 패리티(parity·등가)를 깨고 20년 만에 최저수준으로 연일 추락 중이고, 일본 정부는 공개적으로 막대한 자금을 투입해 ‘엔저’(엔화 가치 하락) 저지에 나섰지만 이달 들어 엔달러 환율은 연일 140엔 선을 넘어서며 우려를 자아내고 있다.

금융시장의 불안이 지속적으로 상승할 경우 실물경제로 전이되면서 미국 경제도 부메랑을 맞을 수 있다. 애틀랜타 연은의 ‘GDP 나우’는 전날 3분기 미국 국내총생산(GDP) 증가율을 지난 8월 말 전망치(2.6%)의 6분의1 수준인 0.3%로 대폭 낮췄다. 일각에서 1·2분기에 이어 3분기 연속 마이너스 성장을 기록하는 게 아니냐는 우려까지 나온다.

조 바이든 미 대통령이 이날 재무·에너지·노동 장관 등 경제팀과 회의를 주재한 뒤 백악관은 성명을 내고 “바이든 대통령은 경제팀에 동맹·협력국 및 주요 시장 주체와 수시로 연락을 유지하고, 상황 변화를 정기적으로 보고할 것을 지시했다”고 전했다.

그럼에도 연준은 인플레이션 완화를 위해 장기간 강한 긴축을 거듭 예고하고 있어 신흥국의 자본유출 및 수입물가상승, 정부·가계 부채 증가 등이 우려된다. 금융시장에서는 주요 7개국(G7)이 모여 달러화 강세를 시정한 1985년 프라자 합의를 재연하자는 의견도 나온다. 하지만 브라이언 디스 국가경제위원회(NEC) 위원장은 이날 한 경제행사에서 “(프라자 합의로) 가지 않을 것 같다”고 선을 그었다. 또 재닛 옐런 재무장관은 노스캐롤라이나주를 방문해 “(금융)시장이 잘 작동한다고 생각한다”고 말했다.

워싱턴 이경주 특파원
2022-09-30 3면
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