기업과 가계 부문에서 은행들의 위험요인이 커지고 있지만 이에 대한 관리능력은 초보 단계에 머물고 있다고 한국은행이 경고했다.특히 대손충당금 적립비율이 미국 등보다 낮아 갑작스러운 위험에 취약한 것으로 지적됐다.

한국은행은 14일 ‘금융위기 이후 일반은행 자산운용의 국제비교’ 보고서를 통해 대기업 분식회계 사건,가계대출 집중,경기회복 지연 등 최근 상황을 감안할 때 기업·가계 모두 잠재부실 요인이 높아지고 있다고 분석했다.

특히 외환위기 이후 모든 은행들이 가계대출에 치중하면서 이전에 다양한 모습을 나타냈던 은행들의 자산 구성이 한 방향으로 쏠리고 있는 것으로 나타났다.총 자산 중 가계대출 비중은 1997년 말 11.8%에서 지난해 말 29.7%로 2.5배 이상으로 높아진 반면 기업대출 비중은 같은 기간 24.6%에서 28.1%로 소폭 상승에 그쳤다.

특히 2000년 이후 운용 마진이 큰 신용카드 업무를 적극 확대하면서 은행들의 신용카드 채권 비중이 크게 증가했다.신용카드 채권의 총 자산 대비 비중은 97년 말 2.2%에서 2001년 말 3.9%로 상승했으나 지난해 하반기 이후 카드대출 부실이 나타나면서 지난해 말에는 비중이 3.1%로 하락했다.

한은은 국내 은행들의 위험관리 수준이 아직 초보단계에 머물고 있다고 지적했다.위험도 측정에 필요한 기초적인 데이터가 갖춰져 있지 않고,측정 모형의 수준 또한 떨어진다는 것이다.특히 부실여신 비율 등 자산 건전성은 크게 개선돼 선진국 수준에 근접했으나 충당금 적립 수준은 상대적으로 미흡한 것으로 분석됐다.

지난해 말 현재 국내 일반은행의 부실여신 비율은 2.4%로 하락해 미국(1.5%)과의 격차가 크게 축소되긴 했지만 무수익 여신 대비 대손충당금 적립비율은 103.7%로 미국(127.2%)에 크게 못미쳤다.



김태균기자 windsea@